Mối liên hệ và sự gắn kết giữa hai đền thông qua sự kiện: Quan lớn Tuần Tranh (thờ tại đền Kỳ Cùng) và vị phó tướng thời hậu Lê (thế kỷ XVII) là Tả Đô đốc Thân Công Tài được (thờ tại Đền Tả Phủ). Từ nỗi oan khuất của Quan lớn Tuần Tranh ở cõi dương gian sau này đã được Thân Công Tài giữ chức Tả Đô đốc Hán Quận công ở Lạng sơn lúc bấy giờ, tìm hiểu rõ ngọn nguồn cơ sự về nỗi oan khuất của quan lớn Tuần Tranh để minh oan và cuối cùng đã giải được nỗi oan cho quan lớn Tuần Tranh. Vì vậy để báo đáp công ơn của Tả Đô đốc Hán Quận Công Thân Công Tài, hàng năm trong dịp lễ hội đầu xuân hai đền Kỳ Cùng và Tả Phủ đã tổ chức chung một lễ hội ( từ ngày 22 đến 27 tháng giêng âm lịch), ngày 22 tháng giêng Quan lớn Tuần Tranh được Rước lên đền Tả Phủ (nơi thờ Tả Đô đốc Thân Công Tài trên phố chợ Kỳ Lừa) để làm lễ tạ ơn người đã giúp giải được nỗi oan khuất của đời mình, đến ngày 27 tháng giêng lại Rước về Đền Kỳ Cùng. Đây chính là sự liên quan, gắn kết giữa hai điểm di tích, tuy hai di tích nhưng có chung một lễ hội gọi là lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ.
Lễ hội Đền Kỳ Cùng - Tả Phủ diễn ra trong dịp đầu năm là một trong những ngày hội văn hoá đặc sắc của Lạng Sơn. Đây là dịp để nhân dân các dân tộc thành phố Lạng Sơn gặp gỡ tụ hội vui chơi, giải trí với các làn điệu dân ca như hát Sli, lượn cùng với các trò chơi dân gian... và thực hiện những nghi lễ cầu cúng, mong đạt được những ước vọng về một cuộc sống tốt đẹp may mắn và hạnh phúc. Qua lễ hội này những giá trị về văn hoá truyền thống đặc sắc của các dân tộc Lạng Sơn được thể hiện một cách đầy đủ và sống động nhất.
Lễ hội Đền Kỳ Cùng – Tả Phủ đã được công nhận văn hóa phi vật thể Quốc gia theo Quyết định số 1877/QĐ-BVHTTDL ngày 8 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Khai mạc Lễ hội tại đền Tả Phủ 2019
Kiệu Long Đình rước bát hương quan lớn Tuần Tranh
Các gia đình chuẩn bị mâm lễ để đón đoàn rước kiệu đi qua
Hàng nghìn người dân đứng chật kín quanh đoàn rước
